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诺贝尔经济学奖得主成就介绍(10-8-03) - 2003-10-08


诺贝尔经济学奖得主星期三公布,由美国纽约大学的罗伯特.恩格尔(Robert Engle)和加州大学圣迭哥分校的克莱夫.格兰杰(Clive Granger)获得。瑞典皇家科学院表示,他们的发明使人们能更精确地预测一些随时间波动的经济数据。

罗伯特・恩格尔是美国纽约大学财经系的教授。瑞典皇家科学院表示,他之所以得奖是因为他发明了一种计量方法,能够预测并分析会随着时间变化的股票价格、外汇汇率以及利率的变动。由于传统的计量经济学模式无法解释金融市场价格的变化规律,恩格尔在1982年提出一种“条件异方差自我回归模型”。这个模型被认为是一项重大突破,经过约二十年的发展,已经被广泛应用于经济领域的时间序列分析。

纽约大学经济系副教授陈晓红表示,恩格尔的发明使得市场分析师以及投资人能够预测股票变动并评估风险。陈晓红说:“如果你每天观察股票市场,它有时候比较平静,有时候又有很大的变动,就是它起落的幅度很大,恩格尔就是提出比较简单的模型,可以发现这种变动、可以预测变动。他发明的模型现在好多金融市场都把它用上去了。”

另一位获奖人、英国籍的格兰杰则是美国加州大学圣迭哥分校经济系的教授。陈晓红教授说,他所提出的“共整合”理论,在宏观经济学上用的相当广泛,例如分析所得和消费之间的关系。由于两者都是非恒定的变数,会随着时间上涨或下降,如何进行分析是一大难题。陈教授说,格兰杰发明的计量方法解决了这个难题。“他的理论有很大的影响力,因为很多经济数据都属于这一种,本身是不恒定。但是你作了一些相加或是相减的变动,它就变恒定了,这样你就好分析,也好预测。”

陈教授还说,恩格尔和格兰杰的发明不但对经济学领域以及市场分析有相当大的贡献,连数学家和统计学家都研究他们的理论。两人过去都是加州大学圣迭哥分校的教授,从该校取得博士学位的陈晓虹教授表示,过去曾经修过他们的课,两个人待人都非常好,而且门下有很多来自中国和台湾的学生。

今年是连续第四年由美国大学的教授获得诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院指出,恩格尔和格兰杰将共享约130万美元的奖金。而在诺贝尔文学奖、医学奖、物理学以及化学奖纷纷公布之后,重头戏诺贝尔和平奖将在星期五揭晓。

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